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收到匿名短信可以报警。

涉及恐吓威胁，内容可能涉及违法犯罪行为或侵犯个人隐私的行为，那么报警是一个合理的选择，警方会根据短信内容、来源和接收者的具体情况进行调查和处理，如果短信内容仅仅是骚扰或者无关紧要的信息，那么也可以考虑向电信运营商或者相关网络平台进行投诉，以寻求解决方案。

面对匿名短信的困扰，可以根据短信内容的实际情况选择合适的处理方式，包括报警。